Estratégias de negociação quantitativa blog
Blog de estratégias de negociação quantitativa
Ainda tem uma pergunta? Pergunte o seu próprio!
Eles cobrem o seguinte:
Conselhos de carreira para os comerciantes quantitativos.
Downloadables - alguns bons recursos para download, incluindo trabalho de projeto, e-books, resultados de estratégia de negociação, etc.
Começando - Uma das minhas seções favoritas para todas as leituras sobre HFT e Algo trading tópicos relacionados.
Ferramentas de Programação e Negociação - Artigos específicos para linguagens de programação e plataformas de negociação, incluindo estratégias de negociação executadas nessas plataformas.
Project Work - Bom material de referência para estudantes que estão aprendendo a negociação Quant.
Webinars - Ser atualizado em todos os próximos webinars (frequência de 1 a 2 webinars por mês) e acessar as sessões gravadas que são realizadas por especialistas do setor.
Já faz um tempo que esta questão foi atualizada. Aqui estão alguns sites sólidos:
Quantocracia. Com um slogan como "Power to the quants", você não pode errar. Ele combina blogs / artigos de muitos sites e uma variedade de blogueiros quant. Descrevê-lo como um Reddit para quantos. Quantstart. Site incrível dirigido por Michael Halls-Moore, um pesquisador ex-quantitativo. Ele apresenta vários guias sobre como começar, incluindo livros, artigos e projetos de codificação. AQR. A Pesquisa Quantitativa Aplicada, administrada por Cliff Asness, é um dos principais fundos hedge existentes. Seu site possui uma biblioteca, que inclui seus próprios documentos de pesquisa, livros, artigos e até conjuntos de dados. Quantnet Mais ou menos como um Stack Overflow para quantos? Quantpedia É basicamente uma enciclopédia para estratégias de negociação. Embora eu acredite que exija uma conta.
Negociação Quantitativa.
Investimento quantitativo e idéias de negociação, pesquisa e análise.
Sexta-feira, 02 de fevereiro de 2018.
Fluxo de ordens de FX como um preditor.
Quinta-feira, 04 de janeiro de 2018.
Um novo impulsionador de capital: Arbitragem Esportiva.
Por Stephen Hope.
Sexta-feira, 17 de novembro de 2017.
Otimizando estratégias de negociação sem overfitting.
podemos simular quantas séries de preços (todas seguindo o mesmo processo ARMA) que desejamos. Isso significa que podemos simular quantos negócios quisermos e obter parâmetros de negociação ideais com a maior precisão que desejarmos. Isso é quase tão bom quanto uma solução analítica. (Veja fluxograma abaixo que ilustra este procedimento - clique para ampliar.)
Curiosamente, o modo do K ótimo é 0 para qualquer mês. Isso certamente contribui para uma estratégia de negociação simples: basta comprar sempre que o retorno de log esperado for positivo e vice-versa para curtos. O CAGR é de cerca de 4,5%, assumindo custos de transação zero e execuções de preço intermediário. Aqui está a curva de retornos cumulativos:
Sobre os autores: Ernest Chan é o membro administrativo da QTS Capital Management, LLC. Ray Ng é um estrategista quantitativo na QTS. Ele recebeu seu Ph. D. na física teórica da matéria condensada da Universidade McMaster.
Próximos Workshops pelo Dr. Ernie Chan.
Estarei moderando este workshop on-line para Nick Kirk, um comerciante especializado em criptomoedas e gerente de fundos, que ministrou este curso amplamente aclamado aqui e na CQF em Londres.
Este curso on-line se concentra em backtesting intraday e estratégias de opções de portfólio. Nenhuma teoria de preços de opções incômodas será discutida, já que a ênfase está na negociação de arbitragem.
Quinta-feira, 7 de setembro de 2017.
StockTwits Sentiment Analysis.
Por Colton Smith.
Esta postagem do blog irá comparar o uso de apenas os tweets rotulados versus o uso de todos os tweets com PNL. Para começar, fiz algumas análises básicas de dados para entender melhor a natureza dos dados. Na Figura 2 abaixo, o número de tweets rotulados por hora é mostrado. Como esperado, há picos em torno do mercado aberto e próximo.
O sentimento geral do mercado pode ser estimado agregando-se o número de tweets rotulados de alta e baixa a cada dia. Com base na literatura anterior, esperava um viés de alta significativo. Isto é confirmado na Figura 3 abaixo, com a média de percetagem média de tweets de alta sendo 79%.
Ao escrever um tweet de StockTwits, os usuários podem marcar vários símbolos, portanto, é possível que o rótulo do sentimento possa se aplicar a mais de um símbolo. Marcar mais de um símbolo provavelmente indicaria um sentimento menos específico e um potencial preditivo, então eu esperava descobrir que a maioria dos tweets só marca um único símbolo. Olhando para a Figura 4 abaixo, mais de 90% dos tweets marcam um único símbolo e uma pequena porcentagem de tag 5+.
O período de tempo dos dados utilizados na minha análise é de 2012-11-01 a 2016-12-31. Na Figura 5 abaixo, os principais símbolos, indústrias e setores por total de contagem de tweets rotulados são mostrados. De longe, os mais twittados sobre as indústrias eram a biotecnologia e os ETFs. Isso faz sentido por causa da volatilidade dessas indústrias, o que, com sorte, significa que elas seriam as melhores para negociar com base nos dados de sentimento da mídia social.
Agora eu precisava determinar como eu criaria a pontuação de sentimento para abranger melhor o potencial preditivo dos dados. Embora existam obstáculos à negociação de uma estratégia aberta para fechar, incluindo quedas, liquidez e custos de transação, analisando quão bem a pontuação de sentimento imediatamente antes do mercado abrir prevê retornos abertos para fechar é uma valiosa verificação de sanidade para ver se seria útil em um maior modelo de fator. A pontuação do sentimento para cada dia foi calculada usando os tweets do dia anterior de mercado "abertos até o dia atual":
250 ações, seu desempenho pode ser visto na Figura 6 abaixo (clique no gráfico para ampliar).
Os limiares foram escolhidos a dedo para mostrar o potencial de um Índice de Sharpe de 2,11, mas os resultados variam dependendo dos limiares usados. Esta sensibilidade é provavelmente devido à falta de volume do tweet na maioria dos símbolos. Além disso, os limiares longos e curtos não são iguais na tentativa de manter um número praticamente igual de ações em cada perna. A cesta neutra contém todos os estoques do universo que não possuem um S-Score extremo o suficiente para gerar um sinal longo ou curto. Usando os mesmos limites acima, o teste foi executado em um universo de liquidez que é definido como o quartil superior de estoques de 50 dias de volume médio em dólar. Como visto na Figura 7 abaixo, o Sharpe cai para um 1,24, mas ainda é muito encorajador.
A sensibilidade desses resultados precisa ser inspecionada ainda mais por meio da análise em conjuntos separados de trem e teste, mas fiquei muito satisfeito com os retornos que poderiam ser gerados a partir dos dados de StockTwits apenas rotulados.
O poder preditivo está lá, já que o longo-curto possui um impressionante índice de 4,5 Sharpe. Devido a ter mais dados, os resultados são muito menos sensíveis à construção de carteira longa-curta. Para evitar a alta rotatividade de uma estratégia open-to-close, temos explorado possíveis estratégias de longo prazo. A Equipe de Pesquisas Quantitativas do Deutsche Bank divulgou recentemente um artigo sobre estratégias que usam exclusivamente nossos dados de SMA, o que inclui uma estratégia de longo prazo. Além disso, recentemente desenvolvi uma forte estratégia de reequilíbrio semanal que tenta capturar o momento do sentimento semanal.
Blog de estratégias de negociação quantitativa
Não há trecho porque este é um post protegido.
Encontrando Alfa em 2018.
Dado o atual ambiente macroeconômico, onde os investidores devem focar sua busca por fontes de alfa no próximo ano? Ao perguntar a economistas ou gestores de investimento suficientes, você encontrará tantas opiniões diferentes sobre o assunto quanto se preocuparia, sem dúvida muitas delas conflitantes. Estes são alguns pensamentos sobre o assunto da minha perspectiva, como um quantitativo & # 8230;
Negociando Bitcoin.
Na Systematic Strategies, desenvolvemos uma nova e brilhante estratégia de investimento. Nós chamamos isso de comprar Bitcoin. Funciona assim: você pega um pouco do seu fiat e usa-o para comprar Bitcoin. Então, uma semana ou duas depois, você faz a mesma coisa novamente. Até agora, a estratégia está em torno de 400% no acumulado do ano. & # 8230;
Negociação de Futuros Sistemáticos.
Em sua negociação proprietária, o foco principal da Systematic Strategies é em estratégias de capital e volatilidade, tanto de baixa quanto de alta frequência. Nos futuros, a ênfase está na negociação de alta frequência, embora também tenhamos uma ou duas estratégias de baixa frequência com maior capacidade, como o Futures WealthBuilder. A versão do WealthBuilder em execução no Collective & # 8230;
Analisando o conjunto de dados FDIC.
Um processo Winer.
Sem dúvida, muitos de vocês, leitores atentos, terão detectado um erro de ortografia, pensando que eu pretendia me referir a um deles: Mas, na verdade, eu realmente tinha em mente algo mais assim: Estamos seguindo um exemplo dos últimos publicado Mathematica Beyond Mathematics por Jose Sanchez Leon, um texto atualizado que & # 8230;
A história de uma estratégia de HFT.
Cópulas de Correlação.
Continuando um post anterior, no qual modelamos a relação nos níveis do Índice VIX e os Índices de Correlação CBOE do Ano 1 e Ano 2, voltamos nossa atenção para as mudanças de modelagem no índice VIX. Caso você tenha perdido, o post pode ser encontrado aqui: Cointegração de Correlação Vimos anteriormente que & # 8230;
Uma estratégia de equidade tática.
Criamos uma estratégia de patrimônio a longo prazo que visa superar o benchmark de retorno total do S & amp; P 500 usando algoritmos de alocação táticos para investir em ETFs de capital. Um dos principais objetivos da estratégia é proteger os investidores & # 8217; capital durante os períodos de estresse severo do mercado, como nas desacelerações de 2000 e 2008 & # 8230;.
Cointegração de Correlação.
Em um post anterior, procurei maneiras de modelar a relação entre o Índice CBOE VIX e os Índices de Correlação CBOE do Ano 1 e do Ano 2: Modelando Volatilidade e Correlação Perguntou-me se os índices VIX e de correlação poderiam ser cointegrados. Vamos começar observando o padrão de & # 8230;
Quantas Estratégias Implementadas pela Comunidade Quantopiana.
Na semana passada, fiz uma palestra sobre finanças no quesito Hacker Dojo em Mountain View, Califórnia. O formato foi inspirado em algumas análises que fiz sobre os tipos de algoritmos compartilhados e clonados na comunidade de Quantopian - inicialmente eu queria perguntar: Quais são as estratégias mais populares codificadas em Quantopian? Para responder a essa pergunta, classifiquei todas as postagens do fórum público de três maneiras, primeiro no número de respostas, segundo no número de visualizações e terceiro no número de vezes clonado. Calculei a média dessas pontuações e re-classifiquei a lista para chegar às 25 primeiras postagens mais populares de todos os tempos. (NB: Eu não fiz nenhuma correção para a data do post original, então a quantidade de tempo que o thread esteve vivo não foi normalizada.)
Partindo desta lista, trabalhei de trás para frente e usei exemplos da comunidade de Quantopian para introduzir 5 tipos básicos de estratégia de quant: Reversão Média, Momento, Valor, Sentimento e Sazonalidade. Embora essa lista não seja tecnicamente "mutuamente exclusiva e coletiva - mente exaustiva", abrange uma grande fração do intraday para estratégias de quant de frequência mais baixa e fornece uma boa visão geral da maneira como os futuros focados em ações pensam sobre a previsão de preços de mercado. Voltei para minha lista dos 25 principais e categorizei cada um dos algoritmos em um desses cinco intervalos e depois criei esse gráfico de pizza com base no número agregado de visualizações para cada tipo de estratégia.
Há uma série de conclusões interessantes a serem tiradas desta visão inicial da atividade da comunidade. Talvez o mais óbvio e previsível é que as estratégias baseadas em preços estão atualmente na liderança por uma grande margem - devido, espero, ao fácil acesso a precificação de capital por minuto e à acessibilidade da lógica para o momentum e a reversão à média. . Na verdade, não houve estratégias baseadas em valor que entraram no Top 25 - o que, a meu ver, representa um espaço-chave para oportunidades no momento.
Mais sutil e, do meu ponto de vista reconhecidamente tendencioso, mais atraente é a diversidade e a qualidade do conteúdo e da colaboração na esfera pública. Tendo se juntado à equipe da Quantopian de um grande ambiente corporativo trabalhando com um pequeno grupo de clientes institucionais, vendo que os top 25 algos foram clonados mais de 13.000 vezes, uma média de mais de 500 clones por estratégia é ... bem, é muito legal.
Abaixo você pode encontrar o deck de slides da minha apresentação:
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, já que nenhuma das empresas da Quantopian ou de suas afiliadas está prestando consultoria de investimento, atuando como consultora de qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
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25 lugares para encontrar estratégias de negociação quantitativa.
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O comércio quantitativo envolve o uso de cálculos matemáticos, análise de dados e processamento de números para buscar oportunidades de negócios lucrativos nos mercados financeiros.
Preço, volume e dados fundamentais podem ser usados para formular estratégias de negociação quantitativas, dependendo do que você está esperando alcançar. No restante deste artigo, identificarei 25 locais on-line, onde você poderá encontrar algumas estratégias e ideias lucrativas de negociação de quant:
O SSRN, a Rede de Pesquisas em Ciências Sociais, contém uma grande quantidade de informações acadêmicas de alta qualidade, e há muitos periódicos e artigos interessantes relacionados a finanças e comércio.
Se você for ao site principal e começar a pesquisar palavras-chave como & # 8216; trading & # 8217 ;, & # 8216; stocks & # 8217 ;, & # 8216; forex & # 8217; etc você é obrigado a encontrar alguns grandes trabalhos e muitas idéias interessantes. Pode ser uma boa idéia classificar seus resultados para que você esteja observando as adições mais recentes, já que alguns dos trabalhos mais antigos não são mais tão relevantes ou efetivos.
Quantpedia é chamada de enciclopédia on-line de estratégias de negociação de quant e este é um dos meus lugares favoritos para encontrar idéias de sistemas sólidos. Há uma grande mistura de sistemas aqui, alguns complexos e alguns simples, e ao longo de vários prazos e mercados diferentes.
Enquanto SSRN contém cargas de trabalhos de pesquisa diferentes em vários tópicos, Quantpedia supera organizando só as melhores estratégias em um lugar. Ele divide várias idéias de estratégias acadêmicas e as apresenta em um formato fácil de entender, o que é crucial.
Eu tive muito sucesso com algumas das estratégias lá e consegui transferir algumas delas para a Amibroker para testá-las eu mesmo. Não é particularmente barato, mas vale a pena o dinheiro na minha opinião.
A Quantocracia é um agregador curado de links de negociação quântica de toda a web e é um excelente recurso para ficar de olho. Há sempre muitos artigos que podem ser instigados e perspicazes no site, desde simples ideias de negociação de quantia até argumentos muito mais complexos.
O Elite Trader é chamado de rede social número um para os comerciantes, mas é essencialmente um fórum que contém muitas discussões interessantes e tópicos relacionados à negociação. Há uma quantidade razoável de discussão relacionada à negociação quantitativa, com seções sobre negociação automatizada, NinjaTrader, Collective2 etc.
O sucesso do sistema comerciante tem ido por um bom tempo e contém inúmeras idéias e estratégias de sistema de negociação de vários contribuintes e profissionais de negociação. O site está sempre aberto a novos envios, o que significa que há sempre conteúdos novos e interessantes provenientes de uma ampla variedade de fontes. O objetivo da STS é "educar e capacitar o comerciante de varejo com todo o conhecimento e ferramentas para ter sucesso no mundo comercial quantitativo".
A Quantopian oferece uma plataforma que oferece aos usuários a oportunidade de trabalhar em algoritmos de negociação ao vivo. Reúne os melhores talentos do mundo de algoritmos e finanças e dá a eles a chance de se tornarem inativos. As ferramentas oferecidas pela Quantopian facilitam a resolução de problemas de infraestrutura e qualidade de dados, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas ideias de investimento.
O fórum Trade2Win tem um grande número de seguidores dos comerciantes do Reino Unido e contém muitas discussões de negociação em todos os tipos de áreas. Se você navegar para a seção sobre sistemas de negociação, provavelmente encontrará alguns tópicos interessantes sobre as estratégias de negociação de quant.
Como o Fórum Trade2Win, o Fórum de Ações Aussie também tem uma seção relacionada a estratégias e sistemas de negociação e há muitas informações úteis para os usuários da Amibroker também.
Blue Owl Press é a página inicial de todos os livros do Dr. Howard Bandy. O Dr. Bandy é um programador experiente da Amibroker e possui vários livros que contêm todos os tipos de estratégias de negociação.
O Price Action Lab é um software para analisar a ação do preço construído pelo experiente trader Michael Harris. Harris & # 8217; O blog PAL é uma mina de ouro para pesquisa e ideias quantitativas de negociação e é uma leitura obrigatória para quem acha que a negociação quant é fácil. Como Harris mostra e outra vez, há muito mais a negociação quantitativa do que a maioria das pessoas imagina.
O Better System Trader é um blog relativamente novo que apresenta entrevistas quinzenais em podcast com alguns dos melhores traders do sistema do setor e muitos dos autores nesta página foram apresentados no site nos últimos meses. Fundada por Andrew Swanscott, esta é uma obrigação para qualquer pessoa interessada em idéias de negociação de quant.
Ernie Chan é um comerciante quantitativo bem respeitado e autor de uma série de best-seller quântico negociando livros, incluindo "Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business".
Ernie tem estado na indústria desde o final dos anos 90 e seu blog contém muitas informações interessantes sobre o mundo comercial quantitativo.
A Trading Markets foi fundada por Larry Connors (criador do indicador RSI da Connors), Kevin Haggerty e alguns outros profissionais de trading. O site de Mercados de Negociação tem uma enorme quantidade de conteúdo relacionado à negociação de ações, bem como outros ativos, e vale sempre a pena vasculhar novas idéias de negociação. O site também contém vários sistemas de negociação pagos e cursos úteis para o aprendizado do Amibroker.
Cesar Alvarez é engenheiro de software, trader de quant e programador da Amibroker que passou nove anos trabalhando para a Trading Markets e a Connors Research (acima). Seu blog é atualizado regularmente com novas idéias e pesquisas sobre sistemas de negociação e vale a pena ficar de olho nele.
O ASX Market Watch é um excelente recurso para trocar idéias de sistemas e tutoriais da Amibroker executados por Dave McLachlan. O site é focado principalmente para o mercado de ações australiano (ASX), mas também contém muitos vídeos úteis e material grátis.
Pesquisa Quantitativa e Negociação de Jonathan Kinlay é um ótimo recurso para os mais recentes modelos, teorias e estratégias de investimento usando quant research e trading. O site contém várias estratégias de negociação desenvolvidas a partir de algoritmos baseados em notícias criados pela Quantitative Trading na Systematic Strategies, LLC. A pesquisa de investimentos do Dr. Kinlay criou as estratégias de arbitragem de volatilidade atualmente sendo usadas pelo fundo de hedge Caissa Capital.
Alpha Architect visa capacitar os investidores através da educação. As quatro crenças fundamentais da Alpha Architect reforçam sua missão de reduzir a lacuna de retorno comportamental entre os investidores. Ele fornece uma série de estratégias sobre patrimônio ativo, alocação de ativos e alternativas. O site é um excelente recurso para investidores de longo prazo, com mentalidade independente e sensíveis a impostos, que buscam obter um bom valor pelo seu dinheiro.
Turing Finance desenvolvido a partir StuartReid. co. za, um blog pessoal que mostra as idéias pessoais do autor sobre a aplicação da informática moderna nos mercados financeiros. A Turing Finance concentra-se no conteúdo e não no autor e pretende solicitar contribuições de pesquisadores que compartilham a paixão de Stuart Reid. Promove o conceito de que a ciência da computação e a aprendizagem de máquina podem transformar todo o cenário do mercado financeiro.
Dual Momentum Investing fornece uma visão sobre o método de investimento de momentum utilizado por Gary Antonacci. O método visa aumentar os níveis de lucro, reduzindo o risco. Oferece aos investidores uma maneira de obter retornos de longo prazo em seus investimentos enquanto reduz as perdas de mercado e se baseia nos 35 anos de experiência de Gary Antonacci. Dual Momentum visa utilizar variações significativas na força relativa e tendências no mercado.
O Quants Portal é um projeto de fundos hedge de fonte aberta que oferece estratégias quantitativas baseadas em investimentos momentâneos. Com um crescente interesse em quantocracia, o site oferece inúmeros recursos para discutir o investimento de momentum, back testing e outras estratégias financeiras quantitativas. A equipe por trás do Quants Portal é composta por estudantes de gestão financeira, gestão de investimentos e estatística matemática, que pesquisam e revisam os métodos de investimento em momentum.
Eu ouvi pela primeira vez de Quantifiable Edges de Rob Hanna através de um podcast Better System Trader e é um ótimo site para pesquisa quantificável e ver os resultados de idéias comerciais interessantes. Rob utiliza conceitos de análise técnica para quantificar bordas lucrativas no mercado. Tais ideias de negociação geralmente incorporam indicadores, amplitude, volume, sentimento, volatilidade, sazonalidade e ação de preço. Seu trabalho nas bordas noturnas também é muito interessante.
A KJ Trading Systems oferece métodos para melhorar o desempenho comercial entre os investidores. Oferece as técnicas utilizadas por Kevin Davey em seus 25 anos de experiência em negociação. Além dos artigos de livre comércio, a KJ Trading Systems também oferece inúmeros vídeos, webinars gratuitos e a estratégia de negociação de futuros usada por Kevin Davey em seus próprios investimentos.
O QuantStart é um recurso de negociação algorítmica que fornece aos investidores em potencial uma excelente maneira de iniciar uma carreira em finanças quantitativas e negociação algorítmica. Também oferece inúmeros artigos e vídeos intuitivos. O QuantStart também explica como as ferramentas Python podem ser usadas na criação de estratégias de negociação lucrativas.
O Chartist vem do experiente comerciante e seguidor de tendência Nick Radge, que é autor de vários livros e artigos populares. Nick Radge é baseado na Austrália e é outro programador competente da Amibroker. O site oferece vários modelos de investimento de assinatura que permitem que os operadores copiem as negociações de Nick, além de fornecerem vários artigos e vídeos informativos.
O Sistema de Negociação Automática da Jez Liberty é focado principalmente na estratégia de acompanhamento de tendências e o blog contém vários artigos interessantes que são úteis para qualquer profissional que siga o sistema. O site também contém retornos mensais de uma série de assistentes de tendência que sempre faz uma leitura interessante.
Portanto, há 25 locais on-line para começar a procurar estratégias e ideias quantitativas de negociação. Tenho certeza de que perdi alguns da lista, então, por favor, deixe-me saber nos comentários quais são seus favoritos. # 8230;
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Recursos Educacionais Recomendados:
Lembre-se de negociação financeira é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como aconselhamento de investimento personalizado. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Erros de dados e erros ocorrem. Por favor, veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Negociante, analista e escritor independente.
JB Marwood é um trader e escritor independente especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele iniciou sua carreira comercializando o FTSE 100 e o Bund alemão para uma trading em Londres e agora trabalha em sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
Por favor, lembre-se que a negociação financeira é arriscada e você pode incorrer em perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um aconselhamento de investimento personalizado. Por favor, veja o aviso completo.
Classificação de Estratégias Quantitativas de Negociação.
Milhares de trabalhos de pesquisa acadêmica financeira são publicados todos os anos. Pessoas em universidades e centros de pesquisa tentam lançar luz sobre o funcionamento do sistema financeiro global. E alguns deles (por curiosidade ou simplesmente por causa do dinheiro) tentam entender apenas um subconjunto do sistema financeiro global & # 8211; mercados financeiros.
Eles estão procurando maneiras de vencê-lo.
Eles são bem sucedidos em sua busca? Eles descobriram algo que podemos usar no mundo real do comércio?
Estas são as perguntas para as quais estamos tentando encontrar respostas.
Nossa missão na Quantpedia é ajudar os comerciantes a desvendar a pesquisa acadêmica financeira e encontrar novas idéias para estratégias de negociação quantitativa. Utilizamos um grande número de recursos de pesquisa financeira de todo o mundo. Nós passamos por essas fontes e procuramos por novos artigos e artigos interessantes. Cada artigo é avaliado com base na implementabilidade da estratégia, período de duração do backtest e solidez geral. Se a estratégia passar nos critérios de seleção, ela será categorizada e incluída em nosso banco de dados.
Mas é realmente possível encontrar estratégias em trabalhos acadêmicos com um valor agregado?
Há muitos equívocos flutuando na internet sobre pesquisas acadêmicas financeiras, tais como:
Um equívoco popular diz que os acadêmicos são arrancados da realidade e estudam apenas problemas teóricos. Outro popular faz a pergunta de que, se os acadêmicos são tão espertos, por que trabalham na academia e não administram dinheiro?
A verdade está freqüentemente longe desses preconceitos.
Os acadêmicos geralmente são pessoas muito curiosas e inteligentes. Às vezes, eles podem examinar problemas apenas por pura curiosidade. Ou examine problemas que não têm aplicações práticas. Mas muitas vezes eles estão muito bem motivados para estudar problemas práticos. Sua motivação pode ser simples - orgulho profissional, avanço na carreira ou possibilidade de uma oferta de grandes empresas do setor de gestão de ativos para começar a administrar dinheiro externo com base em um único fator alfa / estratégia que eles encontraram.
Também existe um grande número de profissionais fora da indústria de hedge / fundos mútuos que são bem conhecidos por seu trabalho acadêmico. Depois de 2008, muitos fundos hedge se tornaram muito mais transparentes e começaram a mostrar como administram o dinheiro do cliente. Pesquisas publicadas por essas empresas demonstram sua competência para o mundo externo e ajudam a atrair novos clientes. E podemos nos inspirar com o trabalho deles e usá-lo em nossos negócios também.
Estratégias publicadas não funcionam mais por causa do & # 8230; !
Uma crítica comum à pesquisa acadêmica financeira é que os fatores / estratégias que são encontrados e publicados não funcionam mais. À medida que outros jogadores aprendem sobre eles, eles arbitram todo o alfa que estava disponível antes que as estratégias sejam publicadas.
Pesquisas mostram que isso de novo não é inteiramente verdade.
Há realmente uma queda de desempenho após a publicação de uma nova estratégia de negociação. No entanto, estatisticamente falando, o alfa anormal ainda permanece vários anos após uma estratégia se tornar pública.
Existem várias razões para isso:
Limites à arbitragem Jogadores relutantes nos mercados financeiros (o dinheiro entra em uma nova estratégia mais lenta do que o normalmente esperado) Momento ruim de nova estratégia / fator (muito dinheiro novo pode começar a negociar qualquer estratégia em particular e pode causar uma queda na lucratividade da estratégia) e spreads mais altos depois para jogadores que permanecem comprometidos).
Pontos cegos.
A pesquisa acadêmica geralmente examina principalmente as classes de ativos e os tipos de estratégias mais populares. Portanto, há um número de papéis acima da média relacionado a estratégias de picking de ações. O conhecimento do espaço de pesquisa de quant pode ajudar a encontrar fontes de estratégias alfa únicas em classes de ativos que são menos conhecidas e, portanto, poderiam ser menos lotadas e mais lucrativas no futuro.
Uma estratégia de negociação quantitativa é um termo muito vago. Historicamente, cobria todas as estratégias & # 8211; de estratégias rápidas de HFT intradiárias até uma estratégia de investimento sistemático de longo prazo como valor sistemático. Em nosso webinar hospedado pela Quantpedia e QuantInsti, exploramos o universo das Estratégias Quantitativas de Investimento. Nós demonstramos como Quantpedia classifica as estratégias quant e tentamos encontrar pontos cegos - tipos de estratégias que não são muito bem cobertas pela pesquisa acadêmica e, portanto, podem oferecer um melhor desempenho. Também destacamos alguns exemplos de estratégias menos conhecidas derivadas dos trabalhos acadêmicos. Também analisamos alguns dos problemas comuns relacionados à implementação dessas estratégias e ilustramos maneiras de evitá-los.
Não há trecho porque este é um post protegido.
Encontrando Alfa em 2018.
Dado o atual ambiente macroeconômico, onde os investidores devem focar sua busca por fontes de alfa no próximo ano? Ao perguntar a economistas ou gestores de investimento suficientes, você encontrará tantas opiniões diferentes sobre o assunto quanto se preocuparia, sem dúvida muitas delas conflitantes. Estes são alguns pensamentos sobre o assunto da minha perspectiva, como um quantitativo & # 8230;
Negociando Bitcoin.
Na Systematic Strategies, desenvolvemos uma nova e brilhante estratégia de investimento. Nós chamamos isso de comprar Bitcoin. Funciona assim: você pega um pouco do seu fiat e usa-o para comprar Bitcoin. Então, uma semana ou duas depois, você faz a mesma coisa novamente. Até agora, a estratégia está em torno de 400% no acumulado do ano. & # 8230;
Negociação de Futuros Sistemáticos.
Em sua negociação proprietária, o foco principal da Systematic Strategies é em estratégias de capital e volatilidade, tanto de baixa quanto de alta frequência. Nos futuros, a ênfase está na negociação de alta frequência, embora também tenhamos uma ou duas estratégias de baixa frequência com maior capacidade, como o Futures WealthBuilder. A versão do WealthBuilder em execução no Collective & # 8230;
Analisando o conjunto de dados FDIC.
Um processo Winer.
Sem dúvida, muitos de vocês, leitores atentos, terão detectado um erro de ortografia, pensando que eu pretendia me referir a um deles: Mas, na verdade, eu realmente tinha em mente algo mais assim: Estamos seguindo um exemplo dos últimos publicado Mathematica Beyond Mathematics por Jose Sanchez Leon, um texto atualizado que & # 8230;
A história de uma estratégia de HFT.
Cópulas de Correlação.
Continuando um post anterior, no qual modelamos a relação nos níveis do Índice VIX e os Índices de Correlação CBOE do Ano 1 e Ano 2, voltamos nossa atenção para as mudanças de modelagem no índice VIX. Caso você tenha perdido, o post pode ser encontrado aqui: Cointegração de Correlação Vimos anteriormente que & # 8230;
Uma estratégia de equidade tática.
Criamos uma estratégia de patrimônio a longo prazo que visa superar o benchmark de retorno total do S & amp; P 500 usando algoritmos de alocação táticos para investir em ETFs de capital. Um dos principais objetivos da estratégia é proteger os investidores & # 8217; capital durante os períodos de estresse severo do mercado, como nas desacelerações de 2000 e 2008 & # 8230;.
Cointegração de Correlação.
Em um post anterior, procurei maneiras de modelar a relação entre o Índice CBOE VIX e os Índices de Correlação CBOE do Ano 1 e do Ano 2: Modelando Volatilidade e Correlação Perguntou-me se os índices VIX e de correlação poderiam ser cointegrados. Vamos começar observando o padrão de & # 8230;
Quantas Estratégias Implementadas pela Comunidade Quantopiana.
Na semana passada, fiz uma palestra sobre finanças no quesito Hacker Dojo em Mountain View, Califórnia. O formato foi inspirado em algumas análises que fiz sobre os tipos de algoritmos compartilhados e clonados na comunidade de Quantopian - inicialmente eu queria perguntar: Quais são as estratégias mais populares codificadas em Quantopian? Para responder a essa pergunta, classifiquei todas as postagens do fórum público de três maneiras, primeiro no número de respostas, segundo no número de visualizações e terceiro no número de vezes clonado. Calculei a média dessas pontuações e re-classifiquei a lista para chegar às 25 primeiras postagens mais populares de todos os tempos. (NB: Eu não fiz nenhuma correção para a data do post original, então a quantidade de tempo que o thread esteve vivo não foi normalizada.)
Partindo desta lista, trabalhei de trás para frente e usei exemplos da comunidade de Quantopian para introduzir 5 tipos básicos de estratégia de quant: Reversão Média, Momento, Valor, Sentimento e Sazonalidade. Embora essa lista não seja tecnicamente "mutuamente exclusiva e coletiva - mente exaustiva", abrange uma grande fração do intraday para estratégias de quant de frequência mais baixa e fornece uma boa visão geral da maneira como os futuros focados em ações pensam sobre a previsão de preços de mercado. Voltei para minha lista dos 25 principais e categorizei cada um dos algoritmos em um desses cinco intervalos e depois criei esse gráfico de pizza com base no número agregado de visualizações para cada tipo de estratégia.
Há uma série de conclusões interessantes a serem tiradas desta visão inicial da atividade da comunidade. Talvez o mais óbvio e previsível é que as estratégias baseadas em preços estão atualmente na liderança por uma grande margem - devido, espero, ao fácil acesso a precificação de capital por minuto e à acessibilidade da lógica para o momentum e a reversão à média. . Na verdade, não houve estratégias baseadas em valor que entraram no Top 25 - o que, a meu ver, representa um espaço-chave para oportunidades no momento.
Mais sutil e, do meu ponto de vista reconhecidamente tendencioso, mais atraente é a diversidade e a qualidade do conteúdo e da colaboração na esfera pública. Tendo se juntado à equipe da Quantopian de um grande ambiente corporativo trabalhando com um pequeno grupo de clientes institucionais, vendo que os top 25 algos foram clonados mais de 13.000 vezes, uma média de mais de 500 clones por estratégia é ... bem, é muito legal.
Abaixo você pode encontrar o deck de slides da minha apresentação:
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, já que nenhuma das empresas da Quantopian ou de suas afiliadas está prestando consultoria de investimento, atuando como consultora de qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
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25 lugares para encontrar estratégias de negociação quantitativa.
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O comércio quantitativo envolve o uso de cálculos matemáticos, análise de dados e processamento de números para buscar oportunidades de negócios lucrativos nos mercados financeiros.
Preço, volume e dados fundamentais podem ser usados para formular estratégias de negociação quantitativas, dependendo do que você está esperando alcançar. No restante deste artigo, identificarei 25 locais on-line, onde você poderá encontrar algumas estratégias e ideias lucrativas de negociação de quant:
O SSRN, a Rede de Pesquisas em Ciências Sociais, contém uma grande quantidade de informações acadêmicas de alta qualidade, e há muitos periódicos e artigos interessantes relacionados a finanças e comércio.
Se você for ao site principal e começar a pesquisar palavras-chave como & # 8216; trading & # 8217 ;, & # 8216; stocks & # 8217 ;, & # 8216; forex & # 8217; etc você é obrigado a encontrar alguns grandes trabalhos e muitas idéias interessantes. Pode ser uma boa idéia classificar seus resultados para que você esteja observando as adições mais recentes, já que alguns dos trabalhos mais antigos não são mais tão relevantes ou efetivos.
Quantpedia é chamada de enciclopédia on-line de estratégias de negociação de quant e este é um dos meus lugares favoritos para encontrar idéias de sistemas sólidos. Há uma grande mistura de sistemas aqui, alguns complexos e alguns simples, e ao longo de vários prazos e mercados diferentes.
Enquanto SSRN contém cargas de trabalhos de pesquisa diferentes em vários tópicos, Quantpedia supera organizando só as melhores estratégias em um lugar. Ele divide várias idéias de estratégias acadêmicas e as apresenta em um formato fácil de entender, o que é crucial.
Eu tive muito sucesso com algumas das estratégias lá e consegui transferir algumas delas para a Amibroker para testá-las eu mesmo. Não é particularmente barato, mas vale a pena o dinheiro na minha opinião.
A Quantocracia é um agregador curado de links de negociação quântica de toda a web e é um excelente recurso para ficar de olho. Há sempre muitos artigos que podem ser instigados e perspicazes no site, desde simples ideias de negociação de quantia até argumentos muito mais complexos.
O Elite Trader é chamado de rede social número um para os comerciantes, mas é essencialmente um fórum que contém muitas discussões interessantes e tópicos relacionados à negociação. Há uma quantidade razoável de discussão relacionada à negociação quantitativa, com seções sobre negociação automatizada, NinjaTrader, Collective2 etc.
O sucesso do sistema comerciante tem ido por um bom tempo e contém inúmeras idéias e estratégias de sistema de negociação de vários contribuintes e profissionais de negociação. O site está sempre aberto a novos envios, o que significa que há sempre conteúdos novos e interessantes provenientes de uma ampla variedade de fontes. O objetivo da STS é "educar e capacitar o comerciante de varejo com todo o conhecimento e ferramentas para ter sucesso no mundo comercial quantitativo".
A Quantopian oferece uma plataforma que oferece aos usuários a oportunidade de trabalhar em algoritmos de negociação ao vivo. Reúne os melhores talentos do mundo de algoritmos e finanças e dá a eles a chance de se tornarem inativos. As ferramentas oferecidas pela Quantopian facilitam a resolução de problemas de infraestrutura e qualidade de dados, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas ideias de investimento.
O fórum Trade2Win tem um grande número de seguidores dos comerciantes do Reino Unido e contém muitas discussões de negociação em todos os tipos de áreas. Se você navegar para a seção sobre sistemas de negociação, provavelmente encontrará alguns tópicos interessantes sobre as estratégias de negociação de quant.
Como o Fórum Trade2Win, o Fórum de Ações Aussie também tem uma seção relacionada a estratégias e sistemas de negociação e há muitas informações úteis para os usuários da Amibroker também.
Blue Owl Press é a página inicial de todos os livros do Dr. Howard Bandy. O Dr. Bandy é um programador experiente da Amibroker e possui vários livros que contêm todos os tipos de estratégias de negociação.
O Price Action Lab é um software para analisar a ação do preço construído pelo experiente trader Michael Harris. Harris & # 8217; O blog PAL é uma mina de ouro para pesquisa e ideias quantitativas de negociação e é uma leitura obrigatória para quem acha que a negociação quant é fácil. Como Harris mostra e outra vez, há muito mais a negociação quantitativa do que a maioria das pessoas imagina.
O Better System Trader é um blog relativamente novo que apresenta entrevistas quinzenais em podcast com alguns dos melhores traders do sistema do setor e muitos dos autores nesta página foram apresentados no site nos últimos meses. Fundada por Andrew Swanscott, esta é uma obrigação para qualquer pessoa interessada em idéias de negociação de quant.
Ernie Chan é um comerciante quantitativo bem respeitado e autor de uma série de best-seller quântico negociando livros, incluindo "Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business".
Ernie tem estado na indústria desde o final dos anos 90 e seu blog contém muitas informações interessantes sobre o mundo comercial quantitativo.
A Trading Markets foi fundada por Larry Connors (criador do indicador RSI da Connors), Kevin Haggerty e alguns outros profissionais de trading. O site de Mercados de Negociação tem uma enorme quantidade de conteúdo relacionado à negociação de ações, bem como outros ativos, e vale sempre a pena vasculhar novas idéias de negociação. O site também contém vários sistemas de negociação pagos e cursos úteis para o aprendizado do Amibroker.
Cesar Alvarez é engenheiro de software, trader de quant e programador da Amibroker que passou nove anos trabalhando para a Trading Markets e a Connors Research (acima). Seu blog é atualizado regularmente com novas idéias e pesquisas sobre sistemas de negociação e vale a pena ficar de olho nele.
O ASX Market Watch é um excelente recurso para trocar idéias de sistemas e tutoriais da Amibroker executados por Dave McLachlan. O site é focado principalmente para o mercado de ações australiano (ASX), mas também contém muitos vídeos úteis e material grátis.
Pesquisa Quantitativa e Negociação de Jonathan Kinlay é um ótimo recurso para os mais recentes modelos, teorias e estratégias de investimento usando quant research e trading. O site contém várias estratégias de negociação desenvolvidas a partir de algoritmos baseados em notícias criados pela Quantitative Trading na Systematic Strategies, LLC. A pesquisa de investimentos do Dr. Kinlay criou as estratégias de arbitragem de volatilidade atualmente sendo usadas pelo fundo de hedge Caissa Capital.
Alpha Architect visa capacitar os investidores através da educação. As quatro crenças fundamentais da Alpha Architect reforçam sua missão de reduzir a lacuna de retorno comportamental entre os investidores. Ele fornece uma série de estratégias sobre patrimônio ativo, alocação de ativos e alternativas. O site é um excelente recurso para investidores de longo prazo, com mentalidade independente e sensíveis a impostos, que buscam obter um bom valor pelo seu dinheiro.
Turing Finance desenvolvido a partir StuartReid. co. za, um blog pessoal que mostra as idéias pessoais do autor sobre a aplicação da informática moderna nos mercados financeiros. A Turing Finance concentra-se no conteúdo e não no autor e pretende solicitar contribuições de pesquisadores que compartilham a paixão de Stuart Reid. Promove o conceito de que a ciência da computação e a aprendizagem de máquina podem transformar todo o cenário do mercado financeiro.
Dual Momentum Investing fornece uma visão sobre o método de investimento de momentum utilizado por Gary Antonacci. O método visa aumentar os níveis de lucro, reduzindo o risco. Oferece aos investidores uma maneira de obter retornos de longo prazo em seus investimentos enquanto reduz as perdas de mercado e se baseia nos 35 anos de experiência de Gary Antonacci. Dual Momentum visa utilizar variações significativas na força relativa e tendências no mercado.
O Quants Portal é um projeto de fundos hedge de fonte aberta que oferece estratégias quantitativas baseadas em investimentos momentâneos. Com um crescente interesse em quantocracia, o site oferece inúmeros recursos para discutir o investimento de momentum, back testing e outras estratégias financeiras quantitativas. A equipe por trás do Quants Portal é composta por estudantes de gestão financeira, gestão de investimentos e estatística matemática, que pesquisam e revisam os métodos de investimento em momentum.
Eu ouvi pela primeira vez de Quantifiable Edges de Rob Hanna através de um podcast Better System Trader e é um ótimo site para pesquisa quantificável e ver os resultados de idéias comerciais interessantes. Rob utiliza conceitos de análise técnica para quantificar bordas lucrativas no mercado. Tais ideias de negociação geralmente incorporam indicadores, amplitude, volume, sentimento, volatilidade, sazonalidade e ação de preço. Seu trabalho nas bordas noturnas também é muito interessante.
A KJ Trading Systems oferece métodos para melhorar o desempenho comercial entre os investidores. Oferece as técnicas utilizadas por Kevin Davey em seus 25 anos de experiência em negociação. Além dos artigos de livre comércio, a KJ Trading Systems também oferece inúmeros vídeos, webinars gratuitos e a estratégia de negociação de futuros usada por Kevin Davey em seus próprios investimentos.
O QuantStart é um recurso de negociação algorítmica que fornece aos investidores em potencial uma excelente maneira de iniciar uma carreira em finanças quantitativas e negociação algorítmica. Também oferece inúmeros artigos e vídeos intuitivos. O QuantStart também explica como as ferramentas Python podem ser usadas na criação de estratégias de negociação lucrativas.
O Chartist vem do experiente comerciante e seguidor de tendência Nick Radge, que é autor de vários livros e artigos populares. Nick Radge é baseado na Austrália e é outro programador competente da Amibroker. O site oferece vários modelos de investimento de assinatura que permitem que os operadores copiem as negociações de Nick, além de fornecerem vários artigos e vídeos informativos.
O Sistema de Negociação Automática da Jez Liberty é focado principalmente na estratégia de acompanhamento de tendências e o blog contém vários artigos interessantes que são úteis para qualquer profissional que siga o sistema. O site também contém retornos mensais de uma série de assistentes de tendência que sempre faz uma leitura interessante.
Portanto, há 25 locais on-line para começar a procurar estratégias e ideias quantitativas de negociação. Tenho certeza de que perdi alguns da lista, então, por favor, deixe-me saber nos comentários quais são seus favoritos. # 8230;
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Lembre-se de negociação financeira é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como aconselhamento de investimento personalizado. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Erros de dados e erros ocorrem. Por favor, veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Negociante, analista e escritor independente.
JB Marwood é um trader e escritor independente especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele iniciou sua carreira comercializando o FTSE 100 e o Bund alemão para uma trading em Londres e agora trabalha em sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Classificação de Estratégias Quantitativas de Negociação.
Milhares de trabalhos de pesquisa acadêmica financeira são publicados todos os anos. Pessoas em universidades e centros de pesquisa tentam lançar luz sobre o funcionamento do sistema financeiro global. E alguns deles (por curiosidade ou simplesmente por causa do dinheiro) tentam entender apenas um subconjunto do sistema financeiro global & # 8211; mercados financeiros.
Eles estão procurando maneiras de vencê-lo.
Eles são bem sucedidos em sua busca? Eles descobriram algo que podemos usar no mundo real do comércio?
Estas são as perguntas para as quais estamos tentando encontrar respostas.
Nossa missão na Quantpedia é ajudar os comerciantes a desvendar a pesquisa acadêmica financeira e encontrar novas idéias para estratégias de negociação quantitativa. Utilizamos um grande número de recursos de pesquisa financeira de todo o mundo. Nós passamos por essas fontes e procuramos por novos artigos e artigos interessantes. Cada artigo é avaliado com base na implementabilidade da estratégia, período de duração do backtest e solidez geral. Se a estratégia passar nos critérios de seleção, ela será categorizada e incluída em nosso banco de dados.
Mas é realmente possível encontrar estratégias em trabalhos acadêmicos com um valor agregado?
Há muitos equívocos flutuando na internet sobre pesquisas acadêmicas financeiras, tais como:
Um equívoco popular diz que os acadêmicos são arrancados da realidade e estudam apenas problemas teóricos. Outro popular faz a pergunta de que, se os acadêmicos são tão espertos, por que trabalham na academia e não administram dinheiro?
A verdade está freqüentemente longe desses preconceitos.
Os acadêmicos geralmente são pessoas muito curiosas e inteligentes. Às vezes, eles podem examinar problemas apenas por pura curiosidade. Ou examine problemas que não têm aplicações práticas. Mas muitas vezes eles estão muito bem motivados para estudar problemas práticos. Sua motivação pode ser simples - orgulho profissional, avanço na carreira ou possibilidade de uma oferta de grandes empresas do setor de gestão de ativos para começar a administrar dinheiro externo com base em um único fator alfa / estratégia que eles encontraram.
Também existe um grande número de profissionais fora da indústria de hedge / fundos mútuos que são bem conhecidos por seu trabalho acadêmico. Depois de 2008, muitos fundos hedge se tornaram muito mais transparentes e começaram a mostrar como administram o dinheiro do cliente. Pesquisas publicadas por essas empresas demonstram sua competência para o mundo externo e ajudam a atrair novos clientes. E podemos nos inspirar com o trabalho deles e usá-lo em nossos negócios também.
Estratégias publicadas não funcionam mais por causa do & # 8230; !
Uma crítica comum à pesquisa acadêmica financeira é que os fatores / estratégias que são encontrados e publicados não funcionam mais. À medida que outros jogadores aprendem sobre eles, eles arbitram todo o alfa que estava disponível antes que as estratégias sejam publicadas.
Pesquisas mostram que isso de novo não é inteiramente verdade.
Há realmente uma queda de desempenho após a publicação de uma nova estratégia de negociação. No entanto, estatisticamente falando, o alfa anormal ainda permanece vários anos após uma estratégia se tornar pública.
Existem várias razões para isso:
Limites à arbitragem Jogadores relutantes nos mercados financeiros (o dinheiro entra em uma nova estratégia mais lenta do que o normalmente esperado) Momento ruim de nova estratégia / fator (muito dinheiro novo pode começar a negociar qualquer estratégia em particular e pode causar uma queda na lucratividade da estratégia) e spreads mais altos depois para jogadores que permanecem comprometidos).
Pontos cegos.
A pesquisa acadêmica geralmente examina principalmente as classes de ativos e os tipos de estratégias mais populares. Portanto, há um número de papéis acima da média relacionado a estratégias de picking de ações. O conhecimento do espaço de pesquisa de quant pode ajudar a encontrar fontes de estratégias alfa únicas em classes de ativos que são menos conhecidas e, portanto, poderiam ser menos lotadas e mais lucrativas no futuro.
Uma estratégia de negociação quantitativa é um termo muito vago. Historicamente, cobria todas as estratégias & # 8211; de estratégias rápidas de HFT intradiárias até uma estratégia de investimento sistemático de longo prazo como valor sistemático. Em nosso webinar hospedado pela Quantpedia e QuantInsti, exploramos o universo das Estratégias Quantitativas de Investimento. Nós demonstramos como Quantpedia classifica as estratégias quant e tentamos encontrar pontos cegos - tipos de estratégias que não são muito bem cobertas pela pesquisa acadêmica e, portanto, podem oferecer um melhor desempenho. Também destacamos alguns exemplos de estratégias menos conhecidas derivadas dos trabalhos acadêmicos. Também analisamos alguns dos problemas comuns relacionados à implementação dessas estratégias e ilustramos maneiras de evitá-los.
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