Estratégias de opções de decaimento temporal

Decaimento do tempo na negociação de opções.
A definição básica de decaimento do tempo no contexto das opções é relativamente direta; É basicamente a redução no valor de um contrato de opções que atinge sua data de vencimento. Essencialmente, o valor decai à medida que o tempo avança, daí o termo. É vital para qualquer trader saber sobre o decaimento do tempo, porque ele pode desempenhar um papel muito importante se os negócios são lucrativos ou não.
A qualquer momento, quaisquer contratos que você possui ou que tenha escrito estão sendo afetados pela decadência do tempo, então você realmente precisa entender seu papel e o efeito que ele pode ter em suas posições. Nesta página, fornecemos uma explicação detalhada sobre o que é e como funciona.
Decay do tempo das opções explicadas Porque o decay do tempo acontece Taxa do decay do tempo Como os comerciantes dos opções dos efeitos do Decay do tempo.
Decaimento de tempo das opções explicadas.
Como explicado acima, a queda de tempo é a erosão do valor das opções à medida que o tempo avança. Para explicar melhor, devemos observar como o preço de uma opção é efetivamente composto de dois componentes separados: valor intrínseco e valor extrínseco.
O valor intrínseco é relativamente simples de calcular porque representa essencialmente o lucro construído teórico de um contrato de opções em um ponto específico no tempo. Por exemplo, uma ligação com um preço de exercício de US $ 20 em um título subjacente negociado a US $ 25 teria um valor intrínseco de US $ 5. Tecnicamente, poderia ser exercido para comprar o título subjacente a US $ 20, que poderia ser vendido ao preço de mercado de US $ 25 por um lucro de US $ 5. Esse lucro de US $ 5 representa o valor intrínseco do contrato. Se o título subjacente estivesse sendo negociado a $ 20 ou menos, a chamada não teria lucro embutido e, portanto, não teria valor intrínseco.
O valor extrínseco é um pouco mais complexo, porque é menos tangível do que o valor intrínseco. De certa forma, o valor extrínseco é realmente o custo real de possuir um contrato de opções, porque é efetivamente o dinheiro que você paga pela possibilidade de poder se beneficiar dos movimentos de preço no título subjacente. Por exemplo, se você comprou nas chamadas de dinheiro com um preço de exercício de US $ 30 em um título subjacente que estava sendo negociado a US $ 30, não haveria valor intrínseco, apenas valor extrínseco. Se o custo de cada contrato fosse de US $ 2, você basicamente estaria pagando US $ 2 pelo direito de aproveitar qualquer movimento ascendente de preço do título subjacente.
Há vários fatores que afetam o valor extrínseco e o tempo é um desses fatores. Na verdade, o valor extrínseco é geralmente chamado de valor temporal, porque o tempo é considerado o fator mais importante. Como os contratos têm uma data de vencimento fixa, sempre existe um tempo limitado para que o preço do título subjacente se mova favoravelmente para o portador. Quanto mais tempo houver até a data de vencimento, maior a chance de que o título subjacente se mova e, portanto, mais chances de o detentor obter lucro.
Como tal, a quantidade de tempo restante até a data de vencimento geralmente tem um impacto significativo no valor extrínseco. A regra geral é que quanto mais tempo resta, maior o valor extrínseco. À medida que a data de vencimento se aproxima, o valor extrínseco fica mais baixo e isso é basicamente o decaimento do tempo em ação.
Por que o tempo de decaimento acontece?
Podemos ver então que a queda do tempo é basicamente o processo pelo qual o valor extrínseco diminui à medida que a data de vencimento se aproxima. Isso é realmente bastante lógico, porque faz sentido que uma opção seria menos valiosa se houvesse menos tempo para a segurança subjacente relevante mudar de preço. Considere o exemplo acima, onde mencionamos as chamadas em dinheiro com um preço de exercício de US $ 30 e um custo de US $ 2. Se você estivesse comprando essas chamadas, precisaria da segurança subjacente para passar para US $ 32 por vencimento apenas para cobrir o custo de compra. Se eles tivessem um longo tempo até a expiração, isso poderia representar um investimento sólido.
No entanto, se houvesse apenas alguns dias até a expiração e a segurança ainda estivesse em US $ 30, as chamadas provavelmente seriam negociadas a um valor muito inferior a US $ 2, pois haveria muito menos chance de a segurança se movimentar o suficiente em apenas alguns dias. O valor extrínseco de $ 2 teria reduzido significativamente e, sem nenhum valor intrínseco envolvido, o preço das chamadas também teria diminuído de acordo.
Se você mantivesse essas ligações até o vencimento e a garantia subjacente ainda permanecesse em $ 30, elas expirariam sem valor. Isso é essencialmente como e por que a queda do tempo acontece, e também é por isso que as opções são consideradas depreciativas.
Taxa de Decaimento do Tempo.
Deve-se notar que a queda de tempo não é uma função linear, o que significa que não acontece a uma taxa fixa. Se um contrato de opções tiver, digamos, 150 dias até o vencimento, o valor extrínseco não diminuirá na mesma taxa para cada um desses 150 dias. Com 150 dias para expirar, a taxa será bastante lenta, enquanto que com apenas 40 ou 50 dias a taxa será mais rápida. Uma vez que há menos de um mês para ir, o decaimento do tempo normalmente terá muito mais impacto sobre o valor extrínseco. Basicamente, quanto mais próxima a data de vencimento, mais rápida a taxa de decaimento do tempo.
A taxa de decaimento do tempo é medida por uma das opções Gregos, Theta. O valor Theta de um contrato de opções define teoricamente a taxa na qual seu preço diminuirá diariamente. Por exemplo, o preço de um contrato com um valor Theta de -0,03 deverá cair aproximadamente US $ 0,03 por dia.
Você pode descobrir o valor Theta da maioria dos contratos estudando a cadeia de opções apropriada, mas você deve estar ciente de que é apenas um valor teórico e não uma garantia da taxa de decaimento do tempo. Pode ser útil para ajudar a prever o efeito da deterioração do tempo, mas não deve necessariamente ser invocado. Como a taxa acelera à medida que a data de vencimento se aproxima da expiração, o valor Theta será alterado de acordo.
Como os comerciantes de opções de efeitos de deterioração de tempo.
O principal efeito que a decadência do tempo tem sobre os traders é que o valor extrínseco de qualquer contrato que eles possuem provavelmente está diminuindo a cada dia que eles os possuem. Para os traders que simplesmente compram calls e puts com o intuito de mantê-los até o vencimento, o decaimento do tempo não é realmente um problema: mesmo assim, é claro que ele estará em vigor.
A ideia de manter as opções até o vencimento é que, embora o valor extrínseco tenha sido completamente erodido nesse ponto, o título subjacente se moverá de forma favorável o suficiente para compensar a perda do valor extrínseco e ainda assim retornará um lucro. Como um exemplo simples, se você comprou nas chamadas de dinheiro (com o preço de exercício igual ao preço de negociação atual do título subjacente) por $ 1, então, enquanto o título subjacente subiu mais de $ 1 em preço, você fará um lucro.
No entanto, para os comerciantes que estão comprando contratos e planejando fechar sua posição antes do vencimento, a decadência do tempo realmente precisa ser levada em consideração para todo e qualquer negócio. Para fechar uma posição antecipadamente e obter lucro, o valor intrínseco de qualquer opção comprada deve aumentar em uma quantia maior que o efeito da queda de tempo.
Por exemplo, se você comprou contratos e o valor intrínseco subiu US $ 1, mas o efeito de queda de tempo reduziu o valor extrínseco em US $ 1,20, você estaria em uma posição perdedora.
É óbvio que, para ganhar dinheiro, você precisa que o preço dos contratos que você compra suba de valor antes de vendê-los. No entanto, só porque você possui chamadas em um título subjacente que está aumentando em valor, ou possui um certificado subjacente que está diminuindo de valor, isso não significa necessariamente que esses contratos estão subindo de preço porque a queda de tempo pode ser efetivamente eliminar quaisquer ganhos do aumento do valor intrínseco.
Essencialmente, é absolutamente vital que você leve em consideração o efeito da queda do tempo no preço das opções quando estiver planejando seus pontos de entrada e saída para todos os seus negócios.
Também é possível usar a decadência do tempo a seu favor, ou pelo menos neutralizar seu efeito. Embora tenha um efeito negativo sobre os detentores de contratos de opções, isso tem um efeito positivo sobre os escritores deles. Quando você escreve contratos de opções, o valor extrínseco deles no momento de escrevê-los é basicamente seu lucro inicial. Se o seu valor intrínseco não aumentar entre o momento de escrevê-los e o ponto deles expirarem, então você reterá esse lucro.
Todo o valor extrínseco terá se desgastado devido à deterioração do tempo, o que significa que você realmente se beneficiou do processo. Mesmo que o valor intrínseco aumente, isso será pelo menos compensado em parte pela redução no valor extrínseco. Embora você ainda possa ter uma perda, os efeitos da decadência do tempo, pelo menos, minimizam essa perda de alguma forma.
Você pode neutralizar o efeito negativo da queda de tempo nas opções de compra, escrevendo também opções ao mesmo tempo. Muitos negócios envolvem a criação de spreads de opções, onde você compra contratos específicos e depois opções de contratos com base na mesma garantia subjacente. Por exemplo, você poderia comprar em dinheiro as chamadas (com algum valor intrínseco) em uma determinada ação e, simultaneamente, escrever fora das chamadas de dinheiro (sem valor intrínseco) sobre o mesmo estoque.
Os contratos que você comprou podem retornar um lucro se a ação se mover favoravelmente, mas esse lucro pode ser reduzido pela perda de valor extrínseco devido à decadência do tempo. No entanto, você também estaria se beneficiando do valor extrínseco da erosão nos contatos que você escreveu.
Todos esses exemplos simplificam o efeito da deterioração do tempo, mas também mostram como o princípio básico funciona. É claramente um aspecto muito importante da negociação que pode afetar positiva e negativamente seus negócios. Entender como isso funciona e como isso afeta seus lucros potenciais é a chave para o sucesso.

A importância do valor do tempo na negociação de opções.
A maioria dos investidores e operadores novos nos mercados de opções prefere comprar calls and puts devido ao seu risco limitado e potencial de lucro ilimitado. A compra de opções de compra ou venda normalmente é uma forma de os investidores e traders especularem com apenas uma fração do seu capital. Mas esses compradores de opções simples perdem muitas das melhores características das opções de ações e commodities - como a oportunidade de transformar a deterioração do valor do tempo em lucros potenciais.
Quando eles estabelecem uma posição, os vendedores de opção cobram prêmios de valor de tempo, pagos pelos compradores de opções. Em vez de lutar contra os estragos do valor do tempo, o vendedor da opção pode se beneficiar da passagem do tempo, e a deterioração do valor do tempo se torna dinheiro no banco, mesmo se o subjacente estiver parado. Para escritores de opções (vendedores), o decaimento do valor do tempo torna-se um aliado em vez de um inimigo. Se você já vendeu chamadas cobertas contra posições de ações, pode apreciar a beleza de vender o valor do tempo.
Neste artigo, concentro-me na importância do valor do tempo na equação de precificação de opções. Mas, antes de analisar detalhadamente o fenômeno do valor do tempo e do decaimento do valor do tempo, vamos revisar alguns conceitos básicos de opções que facilitarão a compreensão do que queremos dizer com o valor do tempo.
[Para uma análise aprofundada das estratégias de negociação de opções, opções e ofertas, bem como exercícios interativos e ferramentas de negociação de opções exclusivas, consulte o curso Opções para iniciantes da Investopedia Academy. ]
Opções e Preço de Exercício.
Dependendo de onde o preço subjacente é em relação ao preço de exercício da opção, a opção pode estar dentro, fora ou no dinheiro. Vamos analisar esse relacionamento, tendo em mente nosso foco central no valor do tempo.
Quando dizemos que uma opção está no dinheiro, queremos dizer que o preço de exercício da opção é igual ao preço atual da ação ou mercadoria subjacente. Quando o preço de uma mercadoria ou ação é o mesmo que o preço de exercício (também conhecido como preço de exercício) ele tem valor intrínseco zero, mas também tem o nível máximo de valor temporal comparado a todos os outros preços de exercício da opção no mesmo mês. A Figura 1 fornece uma tabela de possíveis posições do subjacente em relação ao preço de exercício de uma opção.
Como pode ser visto na Figura 1 acima, quando uma opção de venda está no dinheiro, o preço subjacente é menor que o preço de exercício da opção. Para uma opção de compra, 'in the money' significa que o preço subjacente é maior que o preço de exercício da opção. Por exemplo, se tivermos uma chamada S & amp; P 500 com um preço de exercício de 1100 (um exemplo que usaremos para ilustrar o valor de tempo abaixo) e se o índice de ações subjacente na expiração fechar em 1150, a opção terá vencido 50 pontos no dinheiro (1150 - 1100 = 50).
No caso de uma opção de venda com o mesmo preço de exercício de 1100 e a subjacente em 1050, a opção no vencimento também seria de 50 pontos no dinheiro (1100 -1050 = 50). Para opções fora do dinheiro, aplica-se o inverso exato. Ou seja, estar fora do dinheiro, a greve do put seria menor do que o preço subjacente, e a greve da chamada seria maior do que o preço subjacente. Finalmente, as opções de compra e venda estariam no momento em que o preço de exercício e o subjacente expiram ao mesmo preço. Enquanto estamos nos referindo aqui à posição da opção na expiração, as mesmas regras se aplicam a qualquer momento antes que as opções expirem.
Com esses relacionamentos básicos em mente, vamos agora dar uma olhada mais de perto no valor do tempo e na taxa de decaimento do valor do tempo (representado por theta, do alfabeto grego). Se deixarmos a volatilidade de lado por enquanto, o componente de valor de tempo de uma opção, também conhecido como valor extrínseco, é uma função de duas variáveis: (1) tempo restante até a expiração e (2) a proximidade do preço de exercício da opção ao dinheiro. Todas as outras coisas permanecem as mesmas (ou seja, sem alterações nos níveis subjacentes e de volatilidade), quanto maior o tempo até a expiração, mais valor a opção terá na forma de valor de tempo. Mas esse nível também é afetado pela proximidade do dinheiro da opção. Por exemplo, duas opções de compra com o mesmo vencimento de mês do calendário (ambas com o mesmo tempo restante na vida do contrato), mas preços de exercício diferentes terão diferentes níveis de valor extrínseco (valor de tempo). Isso ocorre porque um estará mais próximo do dinheiro do que o outro.
A Figura 2 abaixo ilustra esse conceito, indicando quando o valor do tempo seria maior ou menor e se haveria ou não algum valor intrínseco (que surge quando a opção fica no dinheiro) no preço da opção. Como a Figura 2 indica, as opções profundas e as opções sem dinheiro têm pouco valor de tempo. Valor intrínseco aumenta quanto mais dinheiro a opção se torna. E as opções no dinheiro têm o nível máximo de valor de tempo, mas nenhum valor intrínseco. O valor do tempo está no seu nível mais alto quando uma opção está no dinheiro porque o potencial para o valor intrínseco começar a subir é o maior direito neste momento. (Saiba mais em Entendendo o valor do dinheiro no tempo.)
Na Figura 3 abaixo, simulamos o decaimento do valor do tempo usando três opções de compra S & amp; P 500 no dinheiro, todas com as mesmas advertências, mas diferentes datas de vencimento do contrato. Isso deve tornar os conceitos acima mais tangíveis. Por meio dessa apresentação, estamos fazendo a suposição (para simplificação) de que os níveis implícitos de volatilidade permanecem inalterados e de que o subjacente é estacionário. Isso nos ajuda a isolar o comportamento do valor do tempo. A importância do valor do tempo e do decaimento do valor do tempo deve, portanto, tornar-se muito mais clara.
Tomando nossa série de opções de compra S & P 500, todas com um preço de exercício no dinheiro de 1100, podemos simular como o valor do tempo influencia o preço de uma opção. Suponha que a data seja 8 de fevereiro. Se compararmos os preços de cada opção em um determinado momento, cada um com diferentes datas de vencimento (fevereiro, março e abril), o fenômeno de decaimento do valor do tempo torna-se evidente. Podemos testemunhar como a passagem do tempo altera o valor das opções. A Figura 3 ilustra graficamente o prêmio para essas opções de compra S & amp; P 500 com os mesmos avisos. Com o imobilizado subjacente, a opção de compra de fevereiro tem cinco dias restantes até o vencimento, a opção de compra de Martem 33 dias restantes e a opção de compra de abril tem 68 dias.
Como mostra a Figura 3, o prêmio mais alto é no intervalo de 68 dias (lembre-se que os preços são de 8 de fevereiro), declinando de lá à medida que avançamos para as opções que estão mais próximas da expiração (33 dias e cinco dias). Novamente, estamos simplesmente pegando preços diferentes em um ponto no tempo para uma greve de opção (1100) e comparando-os. Os poucos dias restantes se traduzem em menos valor de tempo. Como você pode ver, o prêmio da opção cai de 38,90 para 25,70 quando passamos da greve 68 dias para a greve, que é de apenas 33 dias.
O próximo nível do prêmio, um declínio de 14,70 pontos para 11, reflete apenas cinco dias restantes antes da expiração para essa opção em particular. Durante os últimos cinco dias dessa opção, se ela permanecer fora do dinheiro (o índice de ações S & amp; P 500 abaixo de 1100 no vencimento), o valor da opção cairá para zero, e isso ocorrerá em apenas cinco dias. Cada ponto vale US $ 250 em uma opção S & amp; P 500.
Uma importante dinâmica de decaimento do valor do tempo é que a taxa não é constante. À medida que a expiração se aproxima, a taxa de decaimento do valor do tempo (theta) aumenta (não mostrada aqui). Isso significa que a quantidade de prêmio de tempo que desaparece do preço da opção por dia aumenta a cada dia que passa.
O conceito analisado de outra maneira na Figura 4, a quantidade de dias necessários para um declínio de 1 dólar (1 ponto) no prêmio sobre a opção diminuirá conforme a expiração se aproximar.
Olhando para a exposição, você pode ver que aos 68 dias restantes até a expiração, leva 1,75 dias para um declínio de um dólar no prêmio. Mas com apenas 33 dias restantes até o vencimento, o tempo necessário para uma perda de um dólar no prêmio caiu para 1,28 dias. No último mês de vida de uma opção, o teta aumenta acentuadamente, e os dias exigidos para um declínio de um ponto no prêmio caem muito rapidamente. Aos cinco dias restantes até a expiração, a opção é perder um ponto em apenas menos de meio dia (0,45 dias). Se olharmos novamente para a Figura 3, com cinco dias restantes até o vencimento, essa opção de compra do S & amp; P 500 no dinheiro tem 11 pontos no prêmio. Isso significa que o prêmio diminuirá em aproximadamente 2,2 pontos por dia. Naturalmente, a taxa aumenta ainda mais no último dia de negociação, o que não mostramos aqui.
Embora existam outras dimensões de preço (como delta, gama e volatilidade implícita), uma boa olhada no decaimento do valor do tempo é um bom ponto de partida para começar a entender como as opções são precificadas.

Estratégias de opções de decaimento do tempo
Por que o acordo de Ryan Murphy é digno de nota.
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Decaimento do Tempo.
O que é 'Decaimento do tempo'
Decaimento de tempo é a razão entre a mudança no preço de uma opção e a diminuição no tempo de vencimento. Como as opções estão perdendo ativos, seu valor diminui ao longo do tempo. Como uma opção se aproxima de sua data de vencimento sem estar no dinheiro, seu valor de tempo diminui porque a probabilidade de essa opção ser lucrativa, ou no dinheiro, é reduzida.
QUEBRANDO 'Decaimento do Tempo'
Em casos de opções fora do dinheiro, como opções em que o preço do subjacente é listado como mais do que o preço de exercício, é improvável que esses contratos mudem para opções dentro do dinheiro, diminuindo o valor pela natureza dos resultados prováveis ​​dos contratos.
Muito caro.
O mercado considera essas opções muito caras em comparação com outros preços de exercício ou futuros. Como tal, os detentores de opções “deep-in-the-money” próximas da data de vencimento descontam o valor do tempo para atrair compradores e, por sua vez, percebem o valor intrínseco. Quanto maior a certeza sobre o valor de expiração de uma opção, menor o valor de tempo. Por outro lado, quanto maior a incerteza sobre o valor de expiração de uma opção, maior o valor de tempo.
Também conhecido como theta e decaimento do valor do tempo, o decaimento do tempo de um contrato de opção começa a acelerar nos últimos 30 a 60 dias antes do vencimento, desde que a opção não esteja no dinheiro. No caso de opções que estão no fundo do dinheiro, o valor do tempo decai mais rapidamente.
Opções de compreensão.
Um contrato de opções oferece ao investidor o direito de comprar, conhecido como um chamado, ou vender, conhecidos como estoques específicos, ou commodities, a um preço específico em um momento específico. O preço especificado no contrato é referido como o preço de exercício. O objetivo das opções é tentar prever a direção em que uma ação se moverá, permitindo que uma pessoa opte por comprar a um preço menor do que o valor da ação ou venda a um preço superior ao valor de uma ação, resultando em lucro.
Entendendo o desperdício de ativos.
Um ativo desperdiçado é qualquer ativo que tenha uma vida útil limitada. Isso faz com que o valor do ativo diminua com o tempo, devido ao fato de que o resultado tem mais probabilidade de ser conhecido mais próximo da data de expiração. Isso pode ser especialmente verdadeiro para opções que estão fora do dinheiro, pois, à medida que mais tempo passa, a opção se torna menos e menos provável de se tornar dinheiro. Essas perdas são observadas mesmo que o valor do ativo subjacente não tenha mudado durante o mesmo período de tempo.

Estratégias de opções que evitam a deterioração do tempo.
Bem-vindo ao Time For Options.
Este é Daryl Browdy, fundador e criador do TimeForOptions. Este site é um fórum para discutir como usar spreads de opções para lucrar com movimentos direcionais nos mercados futuros.
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Cada estratégia terá um ponto de saída, que é acionado em uma das três coisas:
1) A posição ganha ou perde uma certa quantia;
2) Movimentação dos preços do mercado subjacente;
3) Uma data no calendário.
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Se um trader ou investidor desenvolver um viés direcional, mas não quiser exposição ao risco nos mercados futuros, eu ajudarei a recomendar uma ou mais estratégias de opções com base no mercado de futuros subjacente e ajudarei os investidores certificando-se de que as configurações e estratégias de comércio sentido tecnicamente, fundamentalmente e matematicamente. Ao conduzir uma avaliação técnica, fundamental e matemática de qualquer negócio, podemos construir e modelar uma variedade de estratégias de opções que façam sentido para o mercado em que estamos negociando.
Este site também oferece opções de educação.
É importante notar que a queda de tempo, ou Theta, faz com que a maioria das opções expire sem valor. Portanto, há ênfase nas estratégias que possuem decaimento temporal positivo. Podemos eliminar um obstáculo muito difícil inerente à negociação de opções & # 8211; esse obstáculo é a decadência do tempo. Decaimento de tempo positivo pode ser criado de várias maneiras. Haverá muitos exemplos de posições de decaimento de tempo positivo no site TimeForOptions.
Opções de educação é um vasto tópico, mas com uma compreensão básica das forças que afetam os preços das opções, pode-se aprender a negociá-las eficazmente.
As pessoas têm opiniões sobre a direção de um determinado mercado, mas não têm conhecimento sobre a escolha de estratégias que sejam mais adequadas para o viés direcional de um mercado. Time For Options visa fornecer estratégias que são mais adequadas para a opinião de um indivíduo sobre a direção de um mercado.
Uma variedade de fatores influencia a seleção de estratégias. Tais fatores incluem a tolerância ao risco, o montante de capital comprometido com uma posição, a liquidez do mercado e a volatilidade.
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Preferimos apresentar spreads de opção como veículos para negociação nos mercados. Isso ajuda a evitar a deterioração do tempo e, muitas vezes, cria decaimento de tempo positivo. Ao longo deste site, você verá muitas razões pelas quais opções, em especial, opções se espalham, são uma maneira inteligente de investir em um mercado.
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Spreads de Opção e Estratégias de Decaimento do Tempo - Nível Intermediário.
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Os Spreads de Opção estão no centro da negociação de Opções. Semelhante às quatro opções únicas, há quatro spreads de opções, que são extensões das opções únicas. Este episódio aborda a filosofia dos spreads de opções, eles podem reduzir os custos de sua posição ou limitar substancialmente os riscos em qualquer opção. Os spreads de opções de masterização são fundamentais para o domínio total das habilidades das Opções.
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