Estratégias de opções para mercados sem direção
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Estratégias de Opção para Mercados sem Direção.
Descrição do livro:
Fazer grandes negociações em um mercado sem direção pode ser um desafio, e os mercados sem direção ocorrem com mais frequência do que os mercados de alta e baixa combinados. O pioneiro das opções Anthony J. Saliba fornece as ferramentas e táticas necessárias para aproveitar um mercado paralelo. A Saliba se concentra nas estratégias da família de borboletas: borboletas, condores e borboletas de ferro, mostrando como usar essas sofisticadas ferramentas em mercados sem direção.
Este guia prático ilustra vários cenários de mercado para mostrar passo-a-passo como e quando aplicar essas estratégias de borboleta. Você descobrirá como identificar, inserir, gerenciar e sair de uma negociação. Exercícios e testes testam sua compreensão para garantir que você tenha o conhecimento necessário para enfrentar os mercados sem direção.
Estratégias de Opção para Mercados sem Direção: Negociando com Borboletas, Borboletas de Ferro e Condors.
Direitos autorais & copy; 2008 International Trading Institute, Ltd. Todos os direitos reservados.
Editor (s): Anthony J. Saliba, Joseph C. Corona, Karen E. Johnson.
Publicado online: 9 de outubro de 2015, às 22h30 (horário de Brasília).
Imprimir ISBN: 9781576602492.
ISBN online: 9781119204299.
Sobre este livro.
Fazer grandes negociações em um mercado sem direção pode ser um desafio, e os mercados sem direção ocorrem com mais frequência do que os mercados de alta e baixa combinados. O pioneiro das opções Anthony J. Saliba fornece as ferramentas e táticas necessárias para aproveitar um mercado paralelo. A Saliba se concentra nas estratégias da família de borboletas: borboletas, condores e borboletas de ferro, mostrando como usar essas sofisticadas ferramentas em mercados sem direção.
Estratégias de Opção para Mercados sem Direção.
A negociação de opções permite que você lucre com qualquer tipo de mercado, seja subindo, descendo ou pisando na água. Uma estratégia de opção envolve a combinação de vários contratos diferentes em um único negócio, e você pode comprar alguns e vender outros para gerar lucro se o mercado se movimentar conforme o previsto. Cerca de três dúzias de estratégias diferentes e criativamente nomeadas podem ser usadas, exigindo que você selecione as opções específicas que deseja usar, designe a estratégia em sua conta de corretagem e faça a troca.
Coloca e chama, comprando e vendendo.
As opções vêm em dois sabores. As chamadas dão ao comprador o direito de comprar uma ação a um preço de ação predefinido e coloca o direito de venda no preço designado. As opções são limitadas no tempo, e um único fundo de ações, fundos negociados em bolsa ou índice de ações terá muitos opções de compra e venda com diferentes preços de exercício e datas de vencimento. Os negociadores podem tomar os dois lados de uma negociação de opções, comprar opções para obter os direitos ou vender para receber o custo ou o prêmio com a obrigação de entregar ou comprar ações se o comprador optar por exercer seus direitos.
Estratégia de Chamada Coberta.
A estratégia de opções de compra coberta é considerada a mais conservadora de todas as estratégias de opções e é o ponto de partida para muitos novos operadores de opções. Usando chamadas cobertas irá colocar renda extra em sua conta durante períodos sem direção no mercado. A estratégia consiste em comprar ações e vender opções de compra contra essas ações. Uma opção é para 100 ações, portanto, para cada 100 ações que você compra, você vende uma chamada. As chamadas geralmente têm um preço de exercício logo acima do preço atual da ação. Se a ação se mover acima do preço de exercício até a data de vencimento, você manterá o prêmio da opção vendida e obterá um pouco mais de suas ações do que pagou quando elas foram chamadas. Se a ação ficar abaixo do preço de exercício, você mantém as ações e os prêmios da opção e vende mais algumas ligações, repetindo a transação.
Straddles and Strangles.
As estratégias straddle e strangle envolvem a venda simultânea de ambas as chamadas e puts. Você coloca os prêmios recebidos das vendas em sua conta de corretagem com uma perspectiva de que o preço das ações não se afastará dos preços de exercício da opção. Com um straddle, as opções de compra e venda têm o mesmo preço de exercício, exigindo uma previsão precisa do preço das ações. O estrangulamento distribui os preços de exercício, deixando um intervalo em que o estoque pode estar no vencimento para gerar lucro. Estas são estratégias de alto risco com perdas potenciais teoricamente ilimitadas. Seu corretor somente autorizará para operadores experientes e bem capitalizados. Com um mercado indo a lugar nenhum, essas estratégias produzem lucros quando uma ação é negociada em um intervalo estreito.
Borboleta de Ferro, Condor de Ferro.
A borboleta de ferro e as estratégias de condor de ferro adicionam mais duas posições de opção ao straddle e estrangulam para limitar as perdas se o preço das ações subjacentes fizer uma mudança para fora da faixa de preço sem direção. Juntamente com a venda de chamadas e opções de venda, as estratégias de ferro adicionam na compra de chamadas mais baratas e colocam para apoiar as posições de opções vendidas. Com essas estratégias, você deduz menos prêmios de opções do que com straddle ou strangle, mas sua perda máxima potencial é conhecida antecipadamente. Um corretor irá aprovar esses tipos de estratégias para traders com uma quantidade limitada de experiência de negociação - ou mesmo sem experiência.
Estratégias de Opção de Visualização.
Sua conta de corretagem on-line fornecerá algumas ferramentas de negociação de opções que demonstram como uma determinada estratégia de opções funcionará. Um gráfico que mostra onde uma estratégia é lucrativa e onde ela perde dinheiro em relação aos diferentes preços de exercício mostra onde você deseja que a ação esteja no vencimento para maximizar seus lucros. Use o gráfico para ver como uma estratégia será lucrativa se os preços das ações estiverem limitados por faixa. Uma calculadora potencial de lucro versus perda coloca as mesmas informações em termos monetários e permite que você ajuste os preços de exercício e o número de contratos por perna para obter uma possível relação risco-recompensa desejada.
Referências.
Sobre o autor.
Tim Plaehn escreve artigos e blogs sobre finanças, investimentos e investimentos desde 2007. Seu trabalho apareceu online em Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn é bacharel em matemática pela US Air Force Academy.
Créditos fotográficos.
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Wiley, maio de 2010 Imprint: Bloomberg Press ISBN: 9780470885222 Idioma: Inglês Opções de download: EPUB 2 (Adobe DRM)
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