Estratégia de negociação de par de opções

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Guia para negociação de pares.
A negociação de pares é uma estratégia de negociação neutra de mercado que corresponde a uma posição comprada com uma posição vendida em um par de instrumentos altamente correlacionados, como duas ações, fundos negociados em bolsa (ETFs), moedas, commodities ou opções. Os operadores de pares aguardam a fraqueza na correlação e, em seguida, perdem tempo com o sub-performer, ao mesmo tempo que vendem em curto, o super-performer, fechando as posições à medida que o relacionamento retorna às normas estatísticas.
O lucro da estratégia é derivado da diferença na mudança de preço entre os dois instrumentos, e não da direção que cada um move. Portanto, um lucro pode ser realizado se a posição longa subir mais do que a curta, ou a posição curta cair mais do que a longa (em uma situação perfeita, a posição longa sobe e a posição curta cai, mas isso não é um requisito para fazendo um lucro). É possível para os comerciantes de pares lucrarem durante uma variedade de condições de mercado, incluindo períodos em que o mercado sobe, desce ou de lado - e durante períodos de baixa ou alta volatilidade. (Veja também: 4 fatores que moldam as tendências do mercado.)

O segredo para encontrar lucro em pares de negociação.
"Quants" é o nome de Wall Street para pesquisadores de mercado que usam análise quantitativa para desenvolver estratégias de negociação lucrativas. Em suma, um quant cobre as relações de preço e relações matemáticas entre empresas ou veículos de negociação, a fim de divinar oportunidades de negociação rentáveis. Durante a década de 1980, um grupo de quantos trabalhando para o Morgan Stanley atingiu o ouro com uma estratégia chamada de comércio de pares. Os investidores institucionais e as mesas proprietárias de negociação nos principais bancos de investimento têm usado a técnica desde então, e muitos obtiveram um lucro com a estratégia.
Raramente é do interesse dos banqueiros de investimento e gestores de fundos mútuos compartilharem estratégias de negociação lucrativas com o público, de modo que o comércio de pares permaneceu um segredo dos profissionais (e de alguns indivíduos hábeis) até o advento da internet. O comércio on-line abriu as portas para informações financeiras em tempo real e deu ao novato acesso a todos os tipos de estratégias de investimento. Não demorou muito para que o comércio de pares atraísse investidores individuais e pequenos traders que buscavam proteger sua exposição ao risco dos movimentos do mercado mais amplo.
O objetivo é combinar dois veículos comerciais altamente correlacionados, negociando um longo e outro curto quando a relação de preço do par diverge "x" número de desvios padrão - "x" é otimizado usando dados históricos. Se o par reverter à sua tendência média, um lucro é obtido em uma ou ambas as posições.
O primeiro passo para projetar uma troca de pares é encontrar duas ações altamente correlacionadas. Normalmente, isso significa que as empresas estão no mesmo setor ou subsetor, mas nem sempre. Por exemplo, os estoques indexados, como o QQQQ (Nasdaq 100) ou o SPY (S & amp; 500), podem oferecer excelentes oportunidades de negociação de pares. Dois índices que geralmente são negociados juntos são o S & P 500 e o Dow Jones Utilities Average. Este gráfico de preço simples dos dois índices demonstra sua correlação:
Para o nosso exemplo, vamos analisar duas empresas altamente correlacionadas: a GM e a Ford. Como ambos são fabricantes americanos de automóveis, seus estoques tendem a se mover juntos.
Abaixo está um gráfico semanal da relação de preços entre a Ford e a GM (calculado pela divisão do preço das ações da Ford pelo preço das ações da GM). Esta razão de preço é algumas vezes chamada de "desempenho relativo" (não confundir com o índice de força relativa, algo completamente diferente). A linha branca do centro representa a relação do preço médio nos últimos dois anos. As linhas amarela e vermelha representam um e dois desvios padrão da razão média, respectivamente.
No gráfico abaixo, o potencial de lucro pode ser identificado quando a relação de preço atinge seu primeiro ou segundo desvio. Quando essas divergências lucrativas ocorrem, é hora de assumir uma posição comprada no mau desempenho e uma posição curta no superastro. A receita da venda a descoberto pode ajudar a cobrir o custo da posição comprada, fazendo com que os pares se tornem pouco dispendiosos. O tamanho da posição do par deve corresponder ao valor em dólares em vez do número de ações; Desta forma, um movimento de 5% em um é igual a um movimento de 5% no outro. Como em todos os investimentos, existe o risco de que os negócios possam entrar no vermelho, por isso é importante determinar pontos otimizados de stop-loss antes de implementar o comércio de pares.
Um exemplo usando contratos de futuros.
Uma negociação de pares no mercado de futuros pode envolver uma arbitragem entre o contrato de futuros e a posição de caixa de um determinado índice. Quando o contrato futuro fica à frente da posição de caixa, um comerciante pode tentar lucrar com o curto prazo e seguir em frente no índice de rastreamento, esperando que eles se juntem em algum momento. Muitas vezes, os movimentos entre um índice ou commodity e seu contrato futuro são tão rígidos que os lucros são deixados apenas para o mais rápido dos traders - frequentemente usando computadores para executar automaticamente posições enormes em um piscar de olhos.
Um exemplo usando opções.
Evidência de Rentabilidade.
Os interessados ​​na técnica de troca de pares podem encontrar mais informações e instruções no livro de Ganapathy Vidyamurthy, Pairs Trading: Métodos Quantitativos e Análise, que você pode encontrar aqui.

Equity Pairs Trading.
Quando se trata de estratégias de negociação estabelecidas, Equity Pairs Trading resistiu ao teste do tempo. Essa estratégia tem sido utilizada há vários anos por investidores institucionais como Julian Robertson em seu famoso Tiger Fund.
Em seu coração, Equity pairs trading é o conceito de ter uma visão sobre a correlação histórica entre duas ações ao longo de um período de tempo. A razão pela qual a negociação de pares é uma estratégia comercial favorável é porque a estratégia é amplamente imune a movimentos gerais que afetam ambas as ações como um todo. Isso inclui fatores como notícias macroeconômicas que afetam um país ou um grupo da indústria.
O que é a negociação de pares de ações?
Equity pares negociação é quando um investidor entra em uma posição de negociação, indo longo um estoque e outro curto. Para que a negociação seja bem-sucedida, as duas ações devem estar na mesma indústria e devem se mover de maneira semelhante uma à outra.
Quando um investidor está negociando um par de ações, ele está negociando o spread & # 8221 ;. O spread é a diferença entre os dois estoques. Dependendo de onde os dois estoques são, o comerciante pode ir longo ou curto o spread. À medida que o spread se expande, os dois estoques estão se afastando um do outro. Quando as duas ações estão se aproximando, isso é considerado uma compactação & # 8220; & # 8221; na propagação e o par é dito ser "revertendo" & # 8221;
Quando o investidor espera que o spread continue em expansão, ele está demorando para se espalhar. Se o investidor espera que o spread se comprima, ele diminuiria o spread. Este spread em si é então monitorado e rastreado pelos investidores, onde a análise técnica e fundamental também é realizada.
Quais ações para o comércio.
Como os pares de negociação de ações se baseiam no uso de duas empresas que são muito semelhantes, é preciso olhar para uma série de métricas para encontrar essas semelhanças. Estes incluem métricas como a capitalização de mercado, os rácios de PE e os grupos da indústria da empresa, entre outros.
Uma vez que o trader tenha encontrado as duas empresas que ele acha que são ideais para o par, ele deve entrar no mercado como um dólar neutro. Um comércio neutro em dólar é aquele em que a mesma quantidade de capital é apostada tanto no lado curto quanto no curto do comércio. Isso é feito de tal forma que a compra das ações longas é paga pela venda a descoberto das outras ações.
Além disso, um comércio neutro em dólares implica que o investidor está exposto apenas a movimentos no spread e não à volatilidade do par combinado.
Exemplo de negociação de par de ações.
Dando uma olhada neste exemplo, entraremos em uma negociação em dois dos maiores processadores de pagamento. Estes são os cartões Visa e Mastercard. Em termos de semelhanças, ambas as empresas operam no mesmo setor, têm relativamente o mesmo tamanho e têm uma estreita relação histórica (correlação). Essa correlação entre os dois estoques foi de cerca de 80%. Olhando para o gráfico abaixo, pode-se ver a relação histórica entre os preços das duas ações da empresa nos últimos 200 dias.
Também está claro no gráfico acima que havia um claro desvio no preço das ações. Mastercard parece estar tendo um bom desempenho em comparação com o da Visa. No entanto, não havia muito motivo para justificar isso. Assim, o investidor sustentaria a visão de que a teoria da reversão da média se firmará e os preços das ações das duas empresas acabarão por voltar juntos. Um comerciante, portanto, vai querer diminuir o spread ou apostar em uma compressão do spread.
A fim de limitar qualquer indústria ou o risco geral do mercado acionário do comércio, o investidor deve entrar em um comércio neutro em dólar. A preços correntes, a Mastercard é atualmente colocada em um nível superior ao da Visa. Assim, a fim de torná-lo um comércio de dólar neutro, o investidor deve comprar 1,3 ações Visa para cada ação Mastercard que ele compra.
Para este exemplo, teremos 100 ações da Mastercard e faremos 130 ações da Visa. Com essa combinação, o investidor tem um comércio neutro em dólar e só será exposto a movimentos no spread (conforme projetado).
Tomando olhar para o gráfico abaixo é a relação entre Mastercard e Visa. O que é perceptível é que a taxa vem aumentando recentemente e parece estar em uma alta anual. O profissional experiente irá analisar o gráfico de spread e tratá-lo como se fosse um ativo. Eles usariam ferramentas de gráficos padrão para identificar os spreads que provavelmente seriam compactados.
Mastercard / Visa Spread.
A partir do gráfico de propagação abaixo, pode-se ver que a proporção agora parecia estar tocando a borda das bandas de Bollinger. Isso mostra que a disseminação está, de fato, em níveis possivelmente insustentáveis. Outra observação importante é que o RSI (Índice de Força Relativa) do spread está nos níveis de sobrecompra. Além disso, o volume do spread negociado parece estar diminuindo. Todos esses indicadores técnicos são uma indicação de que uma reversão no spread parece provável.
Riscos Potenciais da Pair Trading.
Embora os benefícios da negociação de pares de ações sejam bastante evidentes, ainda há riscos com essa estratégia. Em primeiro lugar, há o risco de que o par demore mais do que o inicialmente estimado para reverter e pode até mesmo continuar a se ampliar. Isso pode prejudicar a posição do profissional e forçá-lo a liquidar suas ações. Existe até mesmo o risco maior de que a relação histórica dos pares Equity se rompa e não signifique reversão.
Da mesma forma, a negociação de spread vai contra as normas da negociação tradicional de tendências. Nesse caso, o investidor geralmente comprará muito bem o estoque que está apresentando bom desempenho e encurtará o estoque que parece estar com desempenho ruim.
Usando Opções Binárias para Negociação de Pares.
Negociando um par de ações, fazendo um longo e curto, o outro também pode ser feito com Opções Binárias. Isso significa que o comerciante pode inserir uma opção CALL no estoque que ele gostaria de ir muito tempo e inserir uma opção PUT no estoque que ele gostaria de colocar em falta. Esta é uma variante de um comércio de straddle embora seja feita em duas ações subjacentes diferentes.
Dada a estrutura de pagamento binário das opções, o comerciante sabe no início do comércio quanto é provável que ele perca no negócio. Isso é melhor do que negociar ações de baunilha, já que o investidor estaria suscetível a movimentos exagerados no spread. Como mencionado, o investidor também estaria exposto a um possível colapso do relacionamento e ao colapso do spread. O uso de opções binárias limitaria esse risco.

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Muitas vezes, ao fazer análise técnica, os operadores tentam eliminar as forças do mercado e a simpatia do mercado de serem levados em consideração em sua decisão sobre o que e onde negociar. Quando você elimina essa parte da análise da equação, diz-se que você está negociando uma estratégia neutra de mercado. Uma ótima estratégia que tenta fazer isso é chamada Pair Options Trading.
Opções de pares A negociação baseia-se na teoria de que certos ativos mostraram ao longo do tempo que seu preço se aproxima muito do mesmo período no mesmo período que outro ativo; isso é chamado de correlação dos pares.
A quantidade relativa de correlação entre dois pares quando se trata de negociação é tratada como uma porcentagem. É claro que a correlação ideal entre os movimentos de dois ativos é 100%, mas infelizmente você nunca verá isso. Correlação de 100% significa que um ativo se move ao longo do tempo para cima ou para baixo no preço, de modo que seu par se move "exatamente" da mesma forma. É claro que no extremo oposto do espectro pode haver correlação zero entre pares de ativos, se eles se moverem em direções opostas o tempo todo.
Por que a correlação é um parâmetro útil no qual basear uma negociação? A resposta é porque tem uma natureza preditiva quando analisa e monitora os fatores favoráveis ​​à colocação de um negócio. Dois ativos que geralmente se correlacionam juntos enviam um sinal forte para colocar uma negociação quando alguém começa a se desviar do outro.
Essa estratégia neutra de mercado, opções de pares, procura capturar todos os benefícios que uma correlação próxima tem a oferecer. Quando os investidores vêem uma quebra no movimento de dois ativos altamente correlacionados, eles podem colocar uma opção de venda em um ativo e uma opção de compra no outro ativo ao mesmo tempo.
As chances são de que pelo menos um dos negócios será lucrativo para eles se fizerem isso. Uma coisa legal sobre as opções de pares é que elas podem ser lucrativas independentemente da direção em que o mercado está tendendo. Muitos sites de negociação permitem que você selecione ativos que podem ser rastreados de acordo com a correlação entre eles. A análise disso pode levar diretamente a encontrar oportunidades comerciais lucrativas.
No caso de você estar se perguntando, todo o conceito de negociação de opção de par não é um novo conceito por qualquer meio. Ele tem sido usado por traders como uma estratégia neutra de mercado por muitos anos porque provou ser confiável e eficaz. Muitas estratégias estreitamente relacionadas foram formadas usando a premissa básica da estratégia de opções de pares também. Um site de comércio chamado Banc de Binary, foi o primeiro a introduzi-lo para uso no comércio on-line em 2009; Isso tornou esse tipo de informação correlativa disponível para todos, não apenas para grandes empresas de investimento profissional.
Portanto, agora que essas informações estão disponíveis e prontas para uso, reserve um tempo para examiná-las. Se você ler mais sobre o tema da negociação de opções de pares, verá que a correlação entre muitos pares já foi descoberta para você. Isso deve facilitar a identificação do movimento não correlacionado entre os pares e a colocação de suas opções de compra e venda lucrativas exatamente onde elas precisam estar.
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As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.